Katılım Bankalarının Kredi Kalitesini Etkileyen Bankaya Özgü ve Makro Ekonomik Faktörler: Pandemi Dönemini İçeren Türkiye Örneği

Abstract

Küresel ekonomik sistemde olduğu gibi, Türkiye ekonomisi ve finansal sistemin için de bankacılık sektörü farklı görev ve sanatını icra eden bankalarda maruz kalınan risklerin yönetimi hayati derecede önemlidir. Bankaların maruz kaldığı önemli riskler arasında kredi riski yer almakta olup, kullandırılan kredilerin kalitesi banka içi ve banka dışı çeşitli faktörlerden etkilenebilmektedir. Bu çalışmada Türk Bankacılık Sisteminde yeralan katılım bankalarının 2011/03 ve 2023/12 arası çeyrek dönemlik verileri ve yine çeyrek dönemlik makro ekonomik veriler kullanılarak, covid-19 dönemini de kapsayacak şekilde katılım bankalarının kredi kalitesini etkileyen bankaya özgü ve makro ekonomik faktörler panel veri analiziyle belirlenmeye çalışılmıştır. Covid-19 dönemini de kapsayacak şekilde yapılan Panel ARDL analizi sonucunda uzun dönemde katılım bankalarının kredi kalitesinin bankaya özgü etkenlerden likidite ve aktif karlılığı ile negatif, dışsal etkenlerden GSMH ile negatif faiz ve Covid-19 dönemi ile pozitif ilişkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

• banking
• credit risk
• islamic finance
• participation banking
• panel data
• covid-19
• bankacılık
• kredi riski
• i̇slami finans
• katılım bankacılığı
• panel veri
• covid-19