Zhejiang Daxue xuebao. Lixue ban (May 2015)

Local composite quantile regression for the varying coefficient model(变系数模型的局部组合分位数估计)

  • XIEQichang(解其昌)

DOI
https://doi.org/10.3785/j.issn.1008-9497.2015.03.008
Journal volume & issue
Vol. 42, no. 3
pp. 286 – 292

Abstract

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变系数模型推广了经典的线性模型，能灵活描绘变量间的非线性和交互性特征.考虑跨越一系列分位点的变系数模型的稳健估计，采用局部组合分位数回归方法，给出了该模型估计的局部Bahadur表示和渐近正态分布性质.证明了所得的估计量能够满足非参数收敛率要求.同时，模型计算容易执行且不需要指定误差分布的具体形式.进而推导了最优窗宽的表达式并提供了 一个基于分位数交叉核实准则的窗宽选择方法.通过Monte Carlo模拟，检验了局部组合分位数估计变系数模型的有限样本性质.

Keywords