Un procedimiento para la simulación de modelos lineales en tiempo continuo con previsión perfecta e histéresis

Abstract

Se presenta un procedimiento para la simulación de: modelos lineales, en tiempo continuo, con previsión perfecta e histéresis. El procedimiento, que constituye la base del algoritmo LPFH, parte de una generalización de la forma estructural estándar, introducida por Austin y Buiter (1982) y Buiter (1984), y permite la solución numérica de modelos con muchas variables de estado.

Keywords

• modelos lineales
• histéresis
• Austin y Buiter
• Buiter