PODIUM (Nov 2017)

Estudio del Contagio en Redes Financieras

  • Valeria L. Negrete Zambrano,
  • Pedro P. Romero Alemán

Journal volume & issue
Vol. 0, no. 32
pp. 31 – 43

Abstract

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El objeto de este artículo fue estudiar la formación de redes financieras y determinar los shocks idiosincráticos frente a un contagio, a partir de la aplicación de los modelos de Gai y Kapadia, y Acemoglu, Ozdaglar y Tahbaz-Salehi. La teoría permitió la explicación del funcionamiento de la red y cómo se define la conexión de activos y pasivos interbancarios entre sí. Los estudios concluyeron que la cantidad de préstamos emitidos por un banco no debe sobrepasar los activos que este posee, ya que si llegara a suceder esto, el sistema estaría expuesto a una cascada de defaults. Además, que el contagio dependería del tamaño de grupos sensibles dentro de la red financiera, el grado de vulnerabilidad de cada banco, y cómo están conectados entre sí. CITACIÓN: Negrete Zambrano, V. L., & Romero Alemán, P. P. (2017). Estudio del Contagio en Redes Financieras. Podium, 32, 31–43. doi:10.31095/podium.2017.32.3 ENLACE DOI: https://doi.org/10.31095/podium.2017.32.3

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