СИНТЕЗ УГОД ПРО ФОРВАРДНУ ПРОЦЕНТНУ СТАВКУ

Abstract

У статті розглядаються причини і механізм синтезу угод про форвардну процентну ставку (FRA) з двох протилежних депозитів на різні терміни. Описана специфікація FRA характерна для міжбанківського ринку. Розроблена математична модель ціноутворення FRA. Запропоновані практичні рекомендації для котирувань FRA.

Keywords

• міжбанківський грошовий ринок
• угода про форвардну проценту ставку.