Modelowanie dynamicznych zależności pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i handlem wewnątrzgałęziowym w Polsce

Abstract

W literaturze przedmiotu opisano wiele teorii wyjaśniających zależność pomiędzy napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) i handlem zagranicznym. Najczęściej dyskutowaną kwestią jest to, czy BIZ wzmacniają handel zagraniczny, czy też hamują jego rozwój. Ani koncepcje teoretyczne, ani badania empiryczne nie przynoszą jednoznacznego rozstrzygnięcia. Podobne pytania można sformułować w odniesieniu do BIZ i handlu wewnątrzgałęziowego oraz jego rodzajów: handlu pionowego i poziomego. Relacje pomiędzy tymi zmiennymi są stosunkowo rzadko badane, a mogą dostarczyć dodatkowej wiedzy o wpływie BIZ na strukturę i konkurencyjność handlu zagranicznego. W artykule zaproponowano badanie zależności pomiędzy BIZ a różnymi rodzajami handlu wewnątrzgałęziowego za pomocą modelu wektorowej korekty błędem (model VECM). Aby dokładniej zbadać sprzężenia zwrotne pomiędzy zmiennymi, przeanalizowano również wyniki funkcji odpowiedzi na impuls i dekompozycji wariancji prognoz poszczególnych zmiennych.

Keywords

• bezpośrednie inwestycje zagraniczne
• handel wewnątrzgałęziowy
• model VECM
• kointegracja