Un estudio comparativo de algunos estimadores del índice de cola ξ

Abstract

Se presenta un análisis comparativo de manera teórica y práctica de algunos métodos elegidos para estimar el índice de cola para distribuciones tipo-Pareto. Como era de esperar, los resultados de la simulación muestran que no existe un método óptimo. Sin embargo, la técnica GPD extendida (EGPD, por sus siglas en inglés) ofrece mejoras comparado con el estimador de Hill. También se aplican los métodos elegidos al caso de datos de fuego en Dinamarca (Danish Fire data) para obtener su índice de cola y un estimador de cuantil alto.

Keywords

• teoría de valor extremo
• índice de cola
• estimador de Hill
• GPD extendida.