تقدير العوامل المحددة للقروض المتعثرة للمدة 2010-2019 باستخدام طريقة البيانات اللوحية الديناميكية

Abstract

هدف البحث الى قياس وتحليل العوامل المحددة للقروض المصرفية المتعثرة بما تشمله من محددات مصرفية ومحددات خارجية تتعلق بالاقتصاد الكلي، وافترض البحث ان عوامل الاقتصاد الكلي لها تأثيرا اكبر من المحددات الداخلية للديون المتعثرة في القطاع المصرفي العراقي، وشملت عينة البحث 30 مصرف عامل في العراق سواء خاص او حكومي معتمدا الجهاز المصرفي في العـراق خـلال المـدة (2019-2010)، واعتمـد البحـث علـى نظـام طـريقة العـزوم المعـمـمة (The Generalized Method of GMM-Moments) للبينات اللوحية الديناميكية في تقدير بيانات عينة البحث. واثبتت النتائج ان معلمة فترة الابطاء الاولى للتعثر المصرفي ترتبط عكسيا مع التعثر المصرفي الحالي، كما تبين من نتائج التحليل القياسي فيما يخص المتغيرات المصرفية الى وجود علاقة عكسية لكل من نسبة(كفاية راس المال، سعر الفائدة، ونسبة حجم الائتمان الكلي الى الموجودات) مع القروض المتعثرة، أما فيما يخص نسبة السيولة ونسبة القروض الى رأس المال الى وجود علاقة طردية مع القروض المصرفية المتعثرة، وكذلك، وجود علاقة عكسية بين المتغيرات الخارجية للاقتصاد الكلي (سعر صرف، البطالة، كفاءة الانفاق الحكومي) ونسبة القروض المتعثرة، فيما يخص التضخم والناتج المحلي الاجمالي اثبتت النتائج وجود علاقة طردية لكل منهما مع التعثر المصرفي، ومن اهم توصيات البحث تعزيز اجراءات الرقابة من قبل السلطة النقدية نحو المصارف التجارية لضمان تطبيق معايير السلامة المصرفية، كذلك الالتزام بتعليمات البنك المركزي العراقي التي تخص برفع رأس المال لغرض مواجهة المخاطر، ايضا تعزيز حالة الشفافية بين المصارف والاجهزة الرقابية والزبائن لمعرفة كفاءة وسلامة الموقف المالي للمصارف.

Keywords

• التعثر المصرفي
• القطاع المصرفي
• البيانات اللوحية الديناميكية
• طريقة العزوم المعممة