Expectativas de precios

Abstract

El artículo consta de dos partes. La primera se relaciona con una breve discusión acerca de la posibilidad de incluir en un modelo una distribución temporalmente espaciada de la respuesta de precios, lo que trae como consecuencia un análisis de regresión modificado (los mínimos cuadrados directos no proporcionan estimaciones insesgadas ni inconsistentes). Esto constituye una ligera revisión de las contribuciones de GOODWIN, CAGAN y NERLOVE entre otros. La segunda parte del artículo importa una digresión acerca del mecanismo nerloviano de ajuste de precios-su racionalidad- en los modelos que los incluyen como valores esperados. Este análisis reconoce como antecedentes los trabajos de MUTH, MILLS y el propio NERLOVE.