Prediksi Harga Saham Menggunakan Metode Brown’s Weighted Exponential Moving Average dengan Optimasi Levenberg-Marquardt

Abstract

Saham merupakan surat berharga sebagai tanda atas bagian kepemilikan suatu perusahaan. Kepemilikan saham diperdagangkan di bursa saham untuk perusahaan terbuka. Pasar modal merupakan sebuah kegiatan yang mewadahi keinginan untuk berinvestasi. Trader mencari keuntungan dengan memanfaatkan pergerakan saham yang selalu mengalami perubahan fluktuatif dengan cara menggunakan analisis teknikal. Timbul masalah tentang cara trader memutuskan membeli sebuah saham dengan harga yang tidak pasti. Metode Brown’s Weighted Exponential Moving Average memiliki kelebihan yaitu tingkat akurasi yang lebih baik yang dirasa mampu untuk membantu masalah prediksi harga saham. Algoritme Levenberg-Marquardt memiliki kelebihan mengoptimasi akurasi sehingga diusulkan digunakan sebagai metode optimasi untuk memprediksi harga saham. Adanya prediksi harga saham dengan bantuan metode B WEMA dengan Optimasi LM dapat meningkatkan akurasi prediksi harga saham dibandingkan B-WEMA tanpa optimasi, sehingga mengurangi risiko trading dan meningkatkan persentase keberhasilan. Hasil menunjukkan selisih antara harga nyata dengan prediksi minimum sebesar 4,03%, error terkecil dari MSE sebesar 719,56, dan MAPE sebesar 1,99%.

Keywords

• stock
• brown’s weighted exponential moving average
• lavenberg-marquardt