مدلسازی ریسک اعتباری با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ

Abstract

یکی از عوامل مهم مشکلات سیستم بانکی، عدم توجه کافی به ریسک اعتباری است. نادیده گرفتن توان اعتباری متقاضیان و تسهیلات تکلیفی، بانکها را با حجم قابل توجهی از دارایی‌های مشکل‌دار و انبوهی از تسهیلات غیرجاری روبه‌رو‌ کرده و توان تامین مالی آنها را به شدت کاهش داده است. روش‌های هوشمندی همچون مدل سوئیچینگ چند‌متغیره به دلیل رفتار مبتنی بر تجزیه چندگانه، امکان یافتن پاسخ های مناسب برای پیش‌بینی میزان ریسک را فراهم می نمایند. هدف از این پژوهش مدلسازی ریسک اعتباری برخی از بانک‌های ایرانی با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ می‌باشد. به منظور جلوگیری از ضررهای احتمالی بانکها، مطالعه متغیرهایی که تاثیر بسزایی در ایجاد شرایط پرخطر و بحرانی دارند، مهم است. این مسئله را می‌توان از طریق مدل مارکوف دو رژیمی که روشی مفید برای توصیف فرایندی که طی آن متغیرها در یک سری حالت ها در زمان پیوسته مورد سنجش فرار میگیرند، مدل سازی کرد. بنابراین در این پژوهش با تحلیل متغیرهای مستقلی همچون متغیرهای اقتصادی خرد و کلان، عوامل مالی، شوک‌های خارجی و شاخص درماندگی مالی با استفاده از روش سوئیچینگ چند‌متغیره به شناسایی، امتیاز دهی و تعیین تاثیر هریک از متغیر های مستقل مورد بررسی در کنترل ریسک اعتباری و در نتیجه پیش‌بینی ریسک اعتباری در بانکها پرداخته می‌شود. در این راستا سه فرضیه تعیین شد و از داده‌های سالانه بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال 1390 الی 1398 برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شد. نتایج حاصل از آزمایشات در نرم افزار MATLAB نشان از عملکرد مناسب دقت پیش‌بینی ریسک روش مبتنی بر مارکوف سوئیچینگ چندمتغیره دارد.

Keywords

• ریسک اعتباری
• پیش بینی
• مدل مارکوف سوئیچینگ چند متغیره