Geoestadística aplicada a series de tiempo autorregresivas: un estudio de simulación

Abstract

La geoestadística puede usarse como método de predicción de da- tos faltantes en series temporales. El procedimiento se bas a en el estudio de la estructura de autocorrelación temporal de la serie de tiemp o por medio de la función de variograma, que es estimada por mínimos cuadrado s (geoestadísti- ca clásica) o por máxima verosimilitud (geoestadística bas ada en modelo), y en usar posteriormente Kriging para hacer predicción de los valores faltantes. En este trabajo se comparan a través de simulación las dos apr oximaciones (geoestadística clásica y basada en modelo) en el contexto d e series tempora- les autorregresivas.