Matemática Financiera con MATLAB© = Mathematical Finance with MATLAB©

Abstract

Este artículo quiere mostrar los usos y las utilidades de MATLAB©, tanto en la enseñanza como en las aplicaciones de la Matemática Financiera. El artículo tiene dos partes bien diferenciadas: en la primera se hace un estudio estadístico de los datos del Ibex 35 durante gran parte del año 2006 y en la segunda se comentan y aplican los métodos matemáticos utilizados para estimar la prima de las opciones financieras. = The aim of this paper is to present the MATLAB© tools for the teaching and the applications in the Mathematical Finance. This paper has two parts; the first one is a statistical study of the movement of the prices for the securities in the Ibex 35 during the year 2006. The second one is about the different procedures: the Black-Scholes equation, Monte-Carlo method and Binomial method, to calculate the prices of financial options.

Keywords

• MATLAB
• Ibex 35
• valoración de opciones
• componentes principales
• ecuaciones de Black-Scholes
• método Monte Carlo
• método binomial
• MATLAB
• Ibex 35
• options valuation
• principal components
• Black-Scholes equations
• Monte Carlo method
• binomial method