Resolución de un problema de reaseguro óptimo

Abstract

RESUMEN En este artículo se resuelve un problema de reaseguro óptimo tomando en consideración no sólo el punto de vista de la compañía aseguradora cedente, como es habitual en la literatura, sino también el punto de vista de la compañía reaseguradora o aceptante, e incluso la combinación de ambos al mismo tiempo. La resolución del problema se lleva a cabo mediante técnicas de programación matemática en espacios de dimensión infinita. Como resultado, se demuestra la optimalidad bajo ciertas condiciones de contratos clásicos como el Stop-Loss, el Cuota-Parte o incluso la combinación de ambos.ABSTRACT This article solves a problem of optimal reinsurance taking into consideration not only the viewpoint of the ceding insurer, as is customary in the literature, but also in terms of the reinsurance company or acceptor, and even the combination of both at the same time. Problem solving is accomplished through mathematical programming techniques in spaces of infinite dimension. As a result, optimality is proved under certain conditions of contracts as the classic Stop-Loss, the Cuota-Parte or even a combination of both.

Keywords

• Reaseguro
• optimización matemática
• condiciones de Karush-Kuhn-Tucker
• Reinsurance
• mathematical programming
• Karush-Kuhn-Tucker conditions