Crisis financieras y gestión del riesgo.

Abstract

En este trabajo mantenemos que para medir y gestionar el riesgo bajo condiciones extremas es necesario utilizar medidas "coherentes" de riesgo como la pérdida esperada de la cola; el uso de técnicas de medición de movimientos extremos como la teoría del valor extremo y un sistema de contraste de tensión que tenga en cuenta las interrelaciones de los factores de riesgo en las colas de la distribución y pueda ser incorporado a los modelos tradicionales de medición del riesgo.