مطالعات مالی و بانکداری اسلامی (Feb 2025)
تنوع خدمات بانکی به‌عنوان رابط بین سرمایه نظارتی و ارزش بانک (مورد مطالعه: بانکهای منتخب ایران)
Abstract
بانکها به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای بازار پول و سرمایه، نقش ارزنده‌ای در توسعۀ اقتصادی دارند. ازاینرو بررسی روابط بین متغیرهای کلیدی و چگونگی ارتباط بین آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله چگونگی تأثیر سرمایه نظارتی و رابطه آن با تنوع خدمات بانکی و ارزش بانک تبیین خواهد شد. به طور خلاصه متغیرهای تحقیق شامل تنوع دارایی و درآمد، نسبت کفایت سرمایه، اندازه بانک، ریسک نکول، ساختار تأمین مالی، رشد داراییها و درآمدها، رقابت پذیری، سودآوری و ارزش بانک می باشند که با استفاده از تحلیل رگرسیونی پانل مفروضات مطرح شده مورد بحث وبررسی قرار گرفتند و با توجه به ماهیت داراییها و بدهی‌ها در بانکهای داخلی، میزان تأثیر سرمایه نظارتی بر تنوع خدمات مبتنی بر درآمد و دارایی و ازطرف دیگر بر ارزش بانک در حضور تنوع خدمات بانکی بررسی شد. همچنین، تبیین شد که چگونه سرمایه نظارتی به طور قابل توجهی با تنوع خدمات مبتنی بر درآمد مرتبط است و با تنوع مبتنی بر دارایی (تسهیلات در ایران و دارایی‌های سرمایه ای در بانکهای خارجی) ارتباط کمتری دارد. لذا، سرمایه نظارتی میتواند به عنوان مکانیزم جایگزینی برای تنوع بخشیدن به کاهش ریسک نکول بانک عمل کند. معرفی متغیر ارزش بانک با توجه به نوع ساختار اقتصادی و ماهیت فعالیت تجاری بانکها و نحوه محاسبه آن از نکات مهم و قابل توجه این مقاله می باشد.
Keywords
