پیش‌بینی بحران مالی در بانک‌ها با استفاده از مدل‌های معادلات ساختاری

Abstract

هدف از انجام این پژوهش، ارائه مدلی یکپارچه جهت پیش‌بینی وقوع بحران مالی در بانک‌ها است. برای انجام این‌کار، ابتدا ادبیات نظری موجود حول موضوع پژوهش بررسی شده و عوامل اثرگذار بر بحران مالی در بانک‌ها شناسایی شده است. در ادامه داده‌های پژوهش برای 21 بانک نمونه از سال 1391 تا سال 1400، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شده‌ و مدل پیش‌بینی بحران مالی در بانک‌ها با استفاده از روش معادلات ساختاری، مدل‌سازی شده است. در نهایت، برای بررسی میزان دقت مدل طراحی‌شده، از روش شبکه‌های عصبی مصنوعی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش‌ نشان داد که عوامل مالی، عوامل درونی غیرمالی، عوامل صنعت و عوامل کلان بر بحران مالی در بانک‌ها موثر هستند و متغیرهای منابع انسانی، حاکمیت شرکتی، ریسک نقدینگی و نسبت کفایت سرمایه مهم‌ترین متغیرها در پیش‌بینی بحران مالی هستند. همچنین، این مدل توانسته است بانک‌های دارای بحران و بانک‌های سالم را با دقت 100 درصد در هر دو گروه آموزش و آزمایش به درستی پیش‌بینی نماید. این مدل می‌تواند با معرفی عوامل موثر بر بحران، فرصت مناسب جهت انجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی را در اختیار مدیران بانک‌ها و همچنین بانک مرکزی قرار دهد.

Keywords

• بحران مالی بانکی
• مدل پیش‌بینی بحران
• مدل معادلات ساختاری
• شبکه‌های عصبی مصنوعی