جانهی داده های گمشده با استفاده از ترکیب روش تحلیل مجموعه ی مقدار تکین و الگوریتم پالایش کالمن و مقایسه با روش های جانهی یک متغیره

Abstract

مقادیر گمشده در داده‌های سری زمانی، یکی از مشکلاتی است که گاهی اوقات در تحلیل سری‌های زمانی به‌وجود می‌آیند. هر چقدر جانهی این مقادیر دقت بیشتری داشته باشد، درک بهتری از ساختار سری زمانی به‌دست آمده و در نتیجه، تشخیص الگوی آن و پیش‌بینی مقادیر آینده نیز دقیق‌تر خواهند بود. از این رو انتخاب یک روش مناسب جانهی، بخش مهمی از یک تحلیل سری زمانی راتشکیل می‌دهد. در این مقاله، به معرفی روش جدید جانهی داده‌های گمشده از روش تحلیل مجموعه‌ی مقدار تکین با استفاده از الگوریتم پالایش کالمن می‌پردازیم. در ادامه روش‌های جانهی مقادیر گمشده در سری‌های زمانی یک متغیره معرفی شده و سپس به مقایسه روش‌های مذکور با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی شده در مدل‌های ساختاری و داده واقعی می‌پردازیم. نتایج مقایسه بر اساس معیار ریشه میانگین مربعات خطا و میانگین قدر مطلق انحرافات نشان می‌دهد که جانهی مقادیر گمشده بر اساس روش تحلیل مجموعه‌ی مقدار تکین با استفاده از الگوریتم پالایش کالمن، عملکرد بهتری نسبت به سایر روش‌های جانهی داشته و روش‌نما نیز بدترین روش است.

Keywords

• سری زمانی
• مقادیر گمشده
• جانهی
• روش تحلیل مجموعه ی مقدار تکین
• معادلات فضای حالت
• الگوریتم پالایش کالمن
• مدل های ساختاری