Zhejiang Daxue xuebao. Lixue ban (Mar 2004)

Risk model for interest randomness(随机利率下的风险模型)

  • ZHANGYi(张奕),
  • LIZhi-ying(李志英)

DOI
Journal volume & issue
Vol. 31, no. 2
pp. 134 – 137

Abstract

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考虑随机利率情形下关于风险损失（或赔款）的随机风险模型.当随机利率取一般的独立增量过程时，得到了总索赔额精算现值的各阶矩.特别地，当独立增量过程为Wiener过程，损失分布为Pareto分布的情形下，给出了总索赔额精算现值各阶矩的具体表达式.

Keywords