ЙМОВІРНІСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ РИЗИКІВ

Abstract

Проблематика. Операційні ризики (ОР) притаманні всім видам людської діяльності, включно з промисловістю, транспортом, фінансовими послугами та ін. Ризики такого типу характеризуються множиною невизначеностей, неповнотою та низькою якістю даних, що ускладнює прогнозування й оцінювання. Для моделювання процесів, пов’язаних з ОР, необхідно виконати коректну обробку даних, а також ідентифікацію та врахування можливих невизначеностей. Для розв’язання таких задач придатний ймовірнісний підхід. Мета дослідження. Зробити короткий огляд методів ймовірнісного аналізу даних, призначених для побудови математичних моделей ОР. Розробити нову ймовірнісну модель у вигляді мережі Баєса для формального опису операційного ризику шахрайства, пов’язаного з актуарними процесами. Методика реалізації. Для обробки даних й експертних оцінок використовуються методи баєсового аналізу даних, призначені для побудови ймовірнісних моделей у формі баєсових мереж. Результати дослідження. Описано методи дослідження ОР і їх модифікації. Запропонований метод моделювання застосовано для побудови моделі ОР страхового шахрайства. Для побудови моделі проаналізовано задачу, вибрано множину змінних й оцінено необхідні апріорні умовні ймовірності. Остаточна модель побудована з використанням інструментарію моделювання GeNIe. Функціонування моделі продемонстровано на прикладі. Висновки. Показано, що задача моделювання, оцінювання та прогнозування ОР може бути розв’язана за допомогою ймовірнісного підходу, зокрема баєсової методології, яка дає змогу ідентифікувати та врахувати можливі невизначеності даних й експертних оцінок.

Keywords

• операційний ризик
• ймовірнісне моделювання
• баєсова методологія
• експертні оцінки
• актуарні процеси