برآورد تابع سود مشتریان بانک با استفاده از ارزش طول عمر مشتریCLV

Abstract

یکی از مشکلات مهم اساسی سیستم بانکی در سال‌های اخیر، ایجاد مطالبات غیرجاری است. در واقع، سود عملیاتی بانک که شامل سود دریافتی بابت اعطای تسهیلات به مشتریان است، با ایجاد مطالبات بانکی محقق نشده و گردش پول و تسهیلات به حالت راکد درمی‎آید. در نتیجه برای تعدیل مطالبات بانکی در آینده و با توجه به نرخ سود، در این پژوهش به‎منظور برآورد تابع سود مشتریان بانک مدلی ارائه داده‌ایم که در آن، از ارزش طول عمر مشتری CLV بهبودیافته با زنجیره مارکوف استفاده شده است. از آنجا که در بانک ملت و شعب بررسی‌شدۀ آن، برای استفاده از مشتریان، هشت نوع تسهیلات مختلف وجود دارد، در خصوص هر یک از این تسهیلات به‎طور جداگانه اطلاعات مختلف اعم از سود و تمایل مشتری و مطالبات اخذ شد و برای هر وام، یک تابع تعریف شد. بدین ترتیب، هر یک از این تسهیلات، یک تابع مشخص و یک سودوزیان مشخص برای بانک دارند که پس از به‌دست‌آوردن سودوزیان هر یک، برای اعتبارسنجی آنها را با تسهیلات اخذشده از قبل و تسویه‎شده مقایسه و نتایج را تجزیه و تحلیل کرده‎ایم.

Keywords

• تسهیلات بانکی
• ارزش طول عمر مشتری
• زنجیره مارکوف
• نرخ سود
• مطالبات غیرجاری