Sistemnì Doslìdženâ ta Informacìjnì Tehnologìï (Mar 2009)
Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках
Abstract
Запропоновано два типи математичних моделей для прогнозування процесів ціноутворення на біржі. Ймовірнісна модель у вигляді динамічної мережі Байєса та авторегресійна модель є взаємно доповнюючими, що сприяє підвищенню якості прогнозу і рішень щодо торгових операцій на біржі. Побудовано модель для прогнозування нестандартних ситуацій.
