تحلیل تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک درماندگی بانک‌های ایران

Abstract

ثبات مالی بانک‌ها و جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها به عنوان هسته اصلی فعالیت‌های پولی و مالی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. این پژوهش تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی را بر ریسک درماندگی بانک‌های ایران تحلیل می‌کند. در این راستا 18 بانک دولتی و خصوصی طی سال‌های (1395-1386) مورد مطالعه قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه‌ها، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره و روش گشتاورهای تعمیم یافته مبتنی بر داده‌های تابلویی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که تورم و رشد تولید ناخالص داخلی بر ریسک درماندگی بانک‌های ایران تأثیر مستقیم و معناداری دارد و شاخص دارایی‌های ثابت و وثیقه‌های تملیک‌شده (متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در 32 شهر منتخب)، حجم نقدینگی، درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی دولت بر ریسک درماندگی بانک‌های ایران تأثیر معکوس و معناداری دارد. همچنین متغیرهای کنترلی ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی تأثیر مستقیم و معنادار بر ریسک درماندگی بانک‌ها داشته و متغیرهای کنترلی نسبت سرمایه و اندازه بانک تأثیر معکوس و معناداری بر ریسک درماندگی بانک‌های مورد مطالعه ایران دارند.

Keywords

• رشد تولید ناخالص داخلی
• تورم
• حجم نقدینگی
• درآمدهای نفتی
• درآمدهای مالیاتی
• ریسک درماندگی بانک‌ها