Quan hệ nhân quả giữa lạm phát và sự bất định lạm phát: Nghiên cứu tại một số nước Đông Nam Á

Abstract

Bài nghiên cứu có mục tiêu khám phá mối quan hệ nhân quả giữa lạm phát và sự bất định của lạm phát tại một số quốc gia Đông Nam Á. Số liệu sử dụng trong quá trình nghiên cứu được thu thập từ tháng 01 năm 2008 đến tháng 12 năm 2019. Bài viết đo lường sự bất định lạm phát bởi phương sai có điều kiện ước lượng từ mô hình GARCH. Ngoài ra, bên cạnh kiểm định Granger, kiểm định Toda-Yamamoto cũng được thêm vào để bổ sung thêm ý nghĩa thống kê về mối quan hệ nhân quả. Kết quả nghiên cứu đã tìm thấy mối quan hệ nhân quả hai chiều giữa lạm phát và sự bất định của lạm phát tại Singapore, Thái Lan và Đông Timor trong khi Việt Nam, Lào và Philippines chỉ ghi nhận ảnh hưởng một chiều từ lạm phát đến sự bất định lạm phát.

Keywords

• cpi
• garch
• kiểm định granger
• kiểm định toda-yamamoto
• lạm phát