ОЦІНКА РИЗИКІВ ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКИХ ГРУП У ТІНЬОВИХ ОПЕРАЦІЯХ

Abstract

Анотація. У статті наведено результати аналізу показників, які характеризують ризики використання банківських груп у тіньових схемах. За результатами кластерного аналізу сформовано чотири кластери банківських груп. Це дозволить у подальшому більш системно та обґрунтовано проводити компаративний аналіз показників банківських груп на предмет виявлення спільних якісних та кількісних характеристик, що описуватимуть їх ризики участі у нелегальних операціях. На другому етапі методом головних компонент виявлено показники, які найбільш істотно впливають на потенційні ризики участі банківських груп у тіньових операціях. На третьому етапі сформовано статистично значущу регресійну модель, що підтверджує вплив кількості фінансових установ у складі банківської групи і загальної кількості учасників банківської групи на потенційний ризик використання банківських груп у тіньових операціях. Отримані результати у подальшому можуть також використовуватись для формування інтегральної оцінки потенційного ризику використання банківських груп у тіньових операціях, а також для покращення банківського нагляду. Ключові слова: тіньова економіка, банківські групи, показники ризику, кластерний аналіз, аналіз головних компонент. Формул: 2; рис.: 1; табл.: 2; бібл. 12.

Keywords

• тіньова економіка
• банківські групи
• показники ризику
• кластерний аналіз
• аналіз головних компонент