Revista de Studii Financiare (Jun 2020)
Modelarea riscurilor catastrofale – expunere rezidenţială şi nerezidenţială
Abstract
Modelarea riscurilor de tip catastrofal reprezintă o parte integrantă a industriei asigurărilor în ultima decadă, având în vedere experienţa unui număr în creştere de evenimente de tip catastrofal care au fost înregistrate la nivel mondial. Fie că discutăm despre modele probabilistice sau de cele deterministe, modelarea riscurilor de tip catastrofal dă dovadă de un grad ridicat de calitate a rezultatelor datorită avansurilor tehnologice recente şi un timp de răspuns scâzut. Cu toate acestea, pentru anumite zone geografice sau anumite evenimente, se remarcă problema utilizării unor seturi de date incorecte sau incomplete care pot genera rezultate corupte, incorecte care pot induce în eroare asupra adevăratei dimensiuni a pierderilor financiare produse de catastrofe naturale. Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte rezultatele expunerii clădirilor asigurabile din România în urma producerii unui cutremur pe baza unei modelări specializate, utilizate la nivel internaţional. În ciuda unor date istorice privind fondul nerezidenţial din Româia estimate prin extrapolare, rezultatele obţinute prin modelarea IF Elements sunt utile în contextul pregătirii unui răspuns la un eveniment similar cu Vrancea 1977, la nivel naţional. Planul naţional de reacţie la catastrofă care include finanţarea pieţei asigurărilor, a proprietarilor neasiguraţi dar şi a instituţiilor statutului poate porni de la estimările realizate în prezenta cercetare. Cercetarea poate fi detaliată şi validată prin utilizarea altor produse de modelare sau prin creşterea gradului de calitate a datelor de intrare utilizate (legate de expunerea rezidenţială, dar mai ales nerezidenţială) din România.
