رویکرد ترکیبی نوین بر پایه رتبه بندی فیچ و تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی عملکرد اعتباری مشتریان حقوقی بانک

Abstract

هدف: پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی اعتباری با در نظر گرفتن مطالبات معوق بانک‌ها، یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل ریسک اعتباری در بانک‌ها و مؤسسات مالی به‌حساب می‌آید. در خصوص تسهیلات بانکی می‌توان گفت احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی یکی از موضوعات مهم می‌باشد. با شناسایی عوامل مختلفی که در عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی تأثیرگذار است، می‌توان زمینه را جهت کاهش و کنترل ریسک اعتباری بانک‌ها فراهم کرده و در فرایند اعطای اعتبارات، بهبود حاصل کرد. هدف این مقاله بررسی ارتباط کارایی و ریسک در سیستم بانکداری است.روش‌شناسی تحقیق: در این پژوهش یک نمونه 24 تایی از مهم‌ترین مشتریان حقوقی 11 شعبه بانک ملی شهر اراک موردمطالعه قرارگرفته است. 18 متغیر تأثیرگذار بر خطرپذیری اعتباری در این مقاله شناسایی شد که از بین متغیرهای موجود درنهایت با بهره بردن از تکنیک تجزیه‌وتحلیل عاملی و قضاوت خبرگان (روش دلفی)، 6 متغیر انتخاب شد که 3 تای آن‌ها ورودی‌ها و 3 تای آن‌ها خروجی‌ها را تشکیل دادند.یافته‌ها: با کمک مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها کارایی و رتبه شرکت‌های حقوقی به دست آمد و سپس با استفاده از اطلاعات موسسه فیچ و کارایی مشتریان حقوقی رتبه اعتباری هر یک از شرکت‌های حقوقی معین و تحلیل کیفی آن‌ها بیان شد.اصالت/ارزش افزوده علمی: بر این اساس به کمک روش تحلیل پوششی داده‌ها و اطلاعات ارائه‌شده توسط موسسه رتبه‌بندی فیچ، ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملی شهر اراک مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرارگرفته است.

Keywords

• رتبه‌بندی اعتباری
• ریسک اعتباری
• موسسه‌های رتبه‌بندی اعتباری
• تحلیل پوششی داده‌ها
• کارایی