Rect@ (Jan 2009)
Sobre la evolución de los tantos de interes
Abstract
RESUMENEl propósito de este trabajo es desarrollar una metodología general de la variación delos tantos de interés que juegan un importante papel en la valoraci´on de la funciones actuariales.Se extiende la teoría tradicional irrealista de los tantos de interés deterministas ygeneralmente constantes, a la teoría que considera distintos modelos de variabilidad de lostantos de interés: modelos de tanto de interés deterministas; modelos de tantos de interésindependientes; modelos de tanto de interés dependientes; modelos estocásticos.ABSTARCT The purpose of this work is to develop a general methodology of the variation ofinterest rates, in many of which play an important role in the valuation of actuarialfunctions. It extends the unrealistic traditional theory of deterministics interest ratesand generally constant, to the theory that considers different models of variability in theinterest rates: models of deterministics interest rates; models of independent interest rates;models of dependent interest rates; stochastic models.
