CONTRASTE DE MODELOS ESTOCÁSTICOS PARA EL PRECIO DE LA ENERGÍA EN COLOMBIA

Abstract

Los agentes que participan en los mercados eléctricos se enfrentan a la incertidumbre del comportamiento futuro del mercado, dificultando la toma de decisiones para el corto, mediano y largo plazo. El precio spot de la energía determina la forma en que se realizarán los intercambios comerciales. En este trabajo se presentan varios modelos que capturan la dinámica del precio spot o precio de la energía en Colombia y la estimación de sus parámetros. Se representa la estacionalidad, reversión a la media y dependencia de largo plazo con variables fundamentales de este mercado. Se encontró que la ocurrencia del fenómeno de El Niño provoca alteraciones en el precio de la energía tanto en media como en varianza. Además el precio de la energía está determinado por la generación hidráulica del sistema, el nivel de los caudales y la demanda de energía

Keywords

• Modelos Estpcásticos
• reversión a la media
• mercado eléctrico