МОДЕЛЮВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ІНДЕКСУ УКРАЇНСЬКИХ ОБЛІГАЦІЙ (UB)

Abstract

Стаття присвячена моделюванню тенденцій розвитку показників індексу українських облігацій UB, що характеризує ринок боргових зобов’язань України. У зв’язку з тим, що на ринку облігацій частка державних боргових інструментів становить 98%, то аналіз індексу UB розкриває стан ринку державних цінних паперів. Період, який аналізується охоплює 2019-2023 роки. Досліджуваний часовий відрізок характеризується різними коливаннями ринку. Притаманні перегріви ринку та компенсаційні періоди глибокого падіння. В дослідженні моделювання проведено на основі вивчення закономірностей за допомогою рядів динаміки. Визначено основні індикатори впливу на ринок: сезонні коливання, політичні зміни та економічна ситуація. Виокремлено вплив воєнного стану в Україні на ринок. На основі цього дослідження змодельована тенденція індексу українських облігацій під впливом виокремлених факторів.

Keywords

• ринок боргових зобов’язань
• індекс українських облігацій
• цінні папери
• ряди динаміки
• індекс сезонності