Resolución del problema de selección de variables cuantitativas mediante Grasp. Aplicación a ratios financieros.

Abstract

En este trabajo se propone un algoritmo tipo GRASP para el problema de Selección de Variables en el ámbito de la clasificación, en el caso concreto en el que las variables explicativas son todas cuantitativas. El problema consiste en dado un conjunto de variables usadas en la clasificación seleccionar el subconjunto de estas que lleve a cabo la tarea de forma óptima. Reducir la dimensionalidad conlleva diversas ventajas (Inza et al. 2000) como la reducción del coste en la adquisición de datos, mejora en la comprensión del modelo final de clasificador, incremento de la eficiencia del clasificador y mejora en la eficacia del clasificador. La búsqueda del subconjunto de variables es un problema NP-duro (Kohavi 1995), de modo que es recomendable el uso de estrategias metaheurísticas para obtener soluciones razonablemente buenas sin explorar todo el espacio de soluciones. No existe ningún trabajo previo que aborde este problema de clasificación en el caso concreto donde todas las variables son cuantitativas. El algoritmo propuesto está diseñado “ad-hoc” para este tipo de variables con objeto de aumentar su eficacia. Se va a aplicar a un problema de selección de ratios financieros para predecir la situación de insolvencia empresarial en España.