Bìznes Inform (Mar 2013)
Assessment of Economic Inclination of Norms of Capital, Liquidity and Bank Risks Оценка экономического тяготения нормативов капитала, ликвидности и риска банков
Abstract
The article gives definition of economic inclination of norms of capital, liquidity and bank risks. It provides statistical assessment of the force of economic inclination on the materials of banks, which represent all groups, on the basis of correlation and regression analysis. It states methodical approaches to calculation of regulatory capital, norms of sufficiency (adequacy) of regulatory capital, immediate and current liquidity, maximal size of the credit risk per one counteragent, studies the character and closeness of their interdependence. It shows a linear bar chart of the specific weight of frequencies of the indicator of statistically important ratios of correlation of pairs of economic indicators. It builds correlation and regression models, which allow determination of the force of economic inclination of indicators and could be used for forecasting and planning banking activity and for making decisions with respect to management of capital, liquidity and bank risks.Дана дефиниция экономического тяготения нормативов капитала, ликвидности и риска банков. Статистическая оценка силы экономического тяготения проведена на материалах банков, которые представляют все группы, на основе корреляционно-регрессионного анализа. Изложены методические подходы к расчету регулятивного капитала, нормативов достаточности (адекватности) регулятивного капитала, мгновенной и текущей ликвидности, максимального размера кредитного риска на одного контрагента, исследованы характер и теснота их взаимозависимости. Приведена линейчатая гистограмма удельного веса частот признака статистически значимых коэффициентов корреляции пар экономических показателей. Построены корреляционно-регрессионные модели, которые позволяют определить силу экономического тяготения показателей и могут использоваться для прогнозирования и планирования банковской деятельности, для принятия решений относительно управления капиталом, ликвидностью, рисками банка.
