طراحی مدل بهینه‌سازی پرتفوی اعتباری چند دوره‌ای با اهداف چندگانه در صنعت بانکداری تحت رویکرد تئوری اعتبار فازی

Abstract

هدف از اجرای این پژوهش طراحی الگوی بهینه‏سازی سبد اعتباری در صنعت بانکداری با استفاده از الگوریتم فراابتکاری است. ریسک یکی از مفاهیم پایه‏ایِ بازارهای مالی است که پیچیدگی‏های خاصی دارد. با توجه به اینکه تصویر دقیقی از تحقق ریسک وجود ندارد، بازارهای مالی به رویکردهای کنترل و مدیریت ریسک نیازمندند. پژوهش حاضر از لحاظ جمع‏آوری اطلاعات، توصیفی و از لحاظ هدف، از نوع توسعه‏ای ـ کاربردی است. جامعه آماری آن کلیه پرونده‏های تسهیلاتی 10 سال اخیر و همچنین، صورت وضعیت‏های مالی شعب یکی از بانک‏های تجاری کشور است که به‏روش سرشماری انتخاب شدند. معیار ریسک استفاده‏شده در مدل‏ها ارزش در معرض خطر میانگین فازی است. مدل‏های پژوهش با استفاده از الگوریتم‏های تکاملی قوت پارتو (SPEA-II)، ژنتیک مبتنی بر رتبه‌بندی نامغلوب (NSGA-II) و بهینه‏سازی ازدحام ذرات چندهدفه (MOPSO) اجرا شد. نرم‏افزار حامی در اجرای پژوهش نرم‏افزار متلب بود. بر اساس نتایج پژوهش، الگوریتم NSGA-II در معیارهای کیفیت پاسخ‏ها، معیار گوناگونی و معیار فاصله، نسبت به دو الگوریتم دیگر، چه در اندازه کوچک و چه در اندازه بزرگ عملکرد بهتری دارد. همچنین الگوریتم SPEA-II در معیار فاصله از نقطه ایدئال، در هر دو مقیاس کوچک و بزرگ و الگوریتم MOPSO در معیار زمان، از دو الگوریتم دیگر عملکرد بهتری دارد.

Keywords

• بهینه‏سازی پرتفوی اعتباری
• تئوری اعتبار فازی
• صنعت بانکداری
• الگوریتم بهینه‏سازی فراابتکاری