Zhejiang Daxue xuebao. Lixue ban (Jul 2013)

The joint density of the time to ruin and the deficit at ruin for a Sparre Andersen risk model(Sparre Andersen风险模型破产时刻和破产赤字的联合密度函数)

  • XUHuai(徐怀),
  • TANGLing(唐玲)

DOI
https://doi.org/10.3785/j.issn.1008-9497.2013.04.009
Journal volume & issue
Vol. 40, no. 4
pp. 401 – 405

Abstract

Read online

假设索赔额服从指数分布时，在普通更新风险模型中，应用Kendall等式，给出破产时刻的密度函数.然后使用概率方法得到普通更新风险模型和延迟更新风险模型中破产时刻和破产赤字的联合密度函数的解析表达式.最后考虑了当索赔间隔时间为Erlang(2)分布的数值例子，并绘图给予了说明.

Keywords