Многокритериальные задачи принятия решений в нечетких условиях и методы их решения

Abstract

Рассматриваются задачи многокритериальной оптимизации (МКО) в нечетких условиях, когда параметры целевой функции и ограничений являются нечеткими числами. Для задачи МКО линейного программирования предложен метод, сводящий ее к решению компромиссного решения для пары задач оптимиста и пессимиста. Для общего случая МКО задачи нелинейного программирования с нечеткими параметрами введено понятие Парето-оптимального решения уровня α и предлагается алгоритм, позволяющий находить эти решения. Приведены результаты экспериментальных исследований разработанных алгоритмов.