Optimasi Multi Objektif Pada Pemilihan Portofolio Saham Syariah Menggunakan Compromise Programming (CP) dan Nadir Compromise Programming (NCP)

Abstract

Portofolio saham merupakan sekumpulan aset invetasi berupa saham yang dibentuk oleh para investor. Tujuan investor membentuk portofolio antara lain untuk mendapatkan pengembalian atau return yang tinggi dengan risiko yang rendah. Untuk mendapatkan portofolio yang optimal maka dilakukan optimasi pada beberapa faktor investasi yaitu mengoptimalkan risiko, memaksimalkan expected return dan meminimalkan modal investasi. Dalam penelitian ini dilakukan pembentukan portofolio menggunakan metode Compromise Programming (CP) dan Nadir Compromise Programming (NCP).Model CP dibentuk berdasarkan dari kemungkinan solusi terbaik, sedangkan model NCP dibentuk berdasarkan dari kemungkinan solusi terburuk.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode NCP lebih baik dibandingkan dengan metode CP karena risiko yang optimal dapat diperoleh pada metode NCP.