Ingeniare: Revista Chilena de Ingeniería (Apr 2010)
PREDICCIÓN DE SERIES TEMPORALES USANDO MÁQUINAS DE VECTORES DE SOPORTE TIME SERIES PREDICTION USING SUPPORT VECTOR MACHINES
Abstract
La predicción de series de tiempo es un importante problema de investigación debido a sus implicaciones en ingeniería, economía, finanzas y ciencias sociales. Un importante tópico de esta problemática es el desarrollo de nuevos modelos y su comparación con aproximaciones previas en términos de la precisión del pronóstico. Recientemente, las máquinas de vectores de soporte (SVM) han sido usadas para la predicción de series de tiempo, pero las experiencias reportadas son limitadas y hay algunos problemas relacionados con su especificación. El objetivo de este artículo es proponer una técnica novedosa para estimar algunas constantes en las SVM que usualmente son fijadas en forma empírica por el modelador. La técnica propuesta es usada para estimar varias SVM con el fin de pronosticar cinco series benchmark; los resultados obtenidos son comparados con las estadísticas reportadas en otros artículos. La metodología propuesta permite obtener SVM competitivas para las series pronosticadas en comparación con los resultados obtenidos usando otros modelos más tradicionales.Time series prediction is an important research problem due to its implications in engineering, economics, finance and social sciences. An important topic about this problematic is the development of new models and its comparison with previous approaches in terms of forecast accuracy. Recently, support vector machines (SVM) have been used for time series prediction, but the reported experiences are limited and there are some problems related to its specification. The aim of this paper is to propose a novel technique for estimating some constants of the SVM usually fixed empirically by the modeler. The proposed technique is used to estimate several SVM with the aim of forecast five benchmark time series; the obtained results are compared with the statistics reported in other papers. The proposed method allow us to obtain competitive SVM for the time series forecasted in comparison with the results obtained using other most traditional models.
