بررسی اثرات نامتقارن نسبت کفایت سرمایه بر کارایی بانکی: مقایسه سیستم بانکداری اسلامی و متعارف

Abstract

بانکداری اسلامی به‌عنوان جایگزینی برای شکل متعارف بانکداری ظهور کرده است و در سه دهه گذشته در کشورهای مسلمان و غیر مسلمان به سرعت رشد کرده است. مقاله حاضر با هدف بررسی اثرات نسبت کفایت سرمایه بر کارایی و بانکی انجام شد. این بررسی به تفکیک برای بانک‌های اسلامی و متعارف که مجموعا 51 بانک هستند، برای سال‌های 2012 تا 2017 صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش کوانتایل استفاده شده است. نتایج گروه متعارف نشان داد که با افزایش کفایت سرمایه کارایی نیز افزایش می‌یابد. همچنین نتایج کوانتایل‌های مورد بررسی نشان می‌دهد که در کوانتایل‌ها (نرخ‌های) بالای کارایی، تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی افزایش می‌یابد. به عبارتی با افزایش سطح کارایی، تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی نیز افزایش می‌یابد. همچنین نتایج برآورد برای گروه بانکی اسلامی نیز نشان می‌دهد که شاخص کفایت سرمایه تاثیر منفی و معنی‌داری بر کارایی بانکی داشته است، اما در نرخ‌های بالای کارایی، تاثیر منفی شاخص کفایت سرمایه بر کارایی بانکی کاهش یافته است. به عبارتی با افزایش کارایی بانک‌های اسلامی، تاثیرات منفی کفایت سرمایه نیر کاهش یافته است. سایر نتایج این مطالعه نشان داد که فرضیه صفر مبنی بر تقارن نتایج در گروه متعارف تائید شده است است؛ به عبارتی با افزایش سطح کارایی، اثر کفایت سرمایه بر کارایی در کل افزایش یافته است. اما برای گروه اسلامی نتایج بیان‌گر نامتقارن بودن تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی بانکی است.

Keywords

• بانک اسلامی؛ کفایت سرمایه؛ کارایی
• تحلیل مرزی تصادفی