مطالعات کشورها (Aug 2023)
فین‌تک و عملکرد شبکة بانکی در ایران (رویکرد مدل خودرگرسیونی با وقفة توزیعی)
Abstract
امروزه، اهمیت حضور و ظهور فین‌تک‌ها، به‌خصوص فین‌تک‌های فعال در حوزة مالی، بر کسی پوشیده نیست. اهمیت این موضوع تا بدان‌جاست که دامنة گسترده‌ای از مطالعات اخیر بر عملکرد فین‌تک‌ها و رابطة آن با بخش بانکی در سطح بین‌الملل متمرکز شده است. باتوجه به اهمیت موضوع و با توجه به حضور 50 شرکت فعال فین‌تکی در ایران، در مطالعات کشورشناسی بررسی این امر در ایران ضروری می‌نماید. این شرکت‌های ایرانی در بخش‌های مختلف مدل کسب‌وکار بانک‌ها وارد شده‌اند. بنابراین، حضور آن‌ها عملکرد بانک‌های کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این مقاله، با بهره‌مندی از داده‌های سری زمانی در دورة ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰ و بهره‌مندی از مدل خودرگرسیونی با وقفة توزیعی، اثر فین‌تک‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر عملکرد بانک‌های کشور بررسی شده است. در این مقاله، فین‌تک‌ها به دو گروه فین‌تک‌های رقیب و غیررقیب تقسیم شده است. از معیار عمر فین‌تک‌ها به‌عنوان معیار حضور فین‌تک‌ها و از معیار بازده دارایی به‌عنوان معیار عملکرد بانک‌ها استفاده شده است. نتایج حاصل از صحت مدل حاوی موارد زیر است: نرمال‌بودن توزیع جملات پسماند، نبود هم‌بستگی سریالی، وجود واریانس همسانی و وجود رابطة بلندمدت. نتایج بررسی نشان می‌دهد بین فین‌تک‌ها و عملکرد بانک‌ها رابطة معنا‌دار هست، به‌طوری‌که در بلندمدت هر دو فین‌تک رقیب و غیررقیب اثر منفی بر سودآوری بانک‌ها دارد. اما، در کوتاه‌مدت فین‌تک‌های غیررقیب رابطة مثبت و فین‌تک‌های رقیب، به‌جز کرادفاندینگ‌ها و لند‌تک‌ها، با سودآوری بانک‌ها رابطة منفی دارد.
Keywords
