Estimaciones del PIB mensual en México basadas en el IGAE

Abstract

Se presentan tres métodos para estimar el PIB mensual en México: (1) una aproximación determinística; (2) una extensión del método de Denton; y, (3) el filtro de Kalman. En dichos métodos el PIB mensual es una variable no observable que se aproxima utilizando únicamente al IGAE. Los tres métodos muestran un buen ajuste a los datos observados del PIB trimestral dentro de la muestra, con errores promedio de ajuste como máximo de 0.1%. Adicionalmente, dada la estructura dinámica del método de filtro de Kalman y que sus parámetros permanecen relativamente estables bajo diferentes periodos de estimación, se utilizó este para realizar pronósticos fuera de la muestra.

Keywords

• producto interno bruto
• indicador global de la actividad económica (IGAE)
• filtro de kalman
• método de denton
• pronósticos