Uma introdução ao movimento browniano e as equações diferenciais estocásticas

Abstract

Neste trabalho mostramos que o movimento browniano, também conhecido como processo estocástico de Wiener, é um processo de Markov, um martingale e usamos o passeio aleatório para explicar a propriedade gaussiana de suas trajetórias. Por fim, apresentamos a integração estocástica de Itô, as equações diferenciais estocásticas e algumas aplicações.

Keywords

• Movimento browniano
• Processos de Markov
• Martingale
• Equações diferenciais estocásticas.