Patrones por cuantificación en la evolución a corto plazo del IBEX

Abstract

Cuantificamos las variaciones diarias del IBEX (durante la última década) mediante una unidad mucho mayor que la resolución oficial del IBEX, a fin de limitar el número de posibles variaciones diarias y poder estudiar regresiones no lineales respecto a varios días anteriores. Se analizan los patrones de evolución a corto plazo y su grado de significación. El objeto del trabajo consiste en detectar posibles imperfecciones en el mercado en la operación a corto plazo, que pudiesen aparecer debido a prácticas técnicas de trading o al grado de asimilación de nuevas noticias. Para ello se necesita estudiar la (hiper)superficie empirica de autorregresión, a fin de descubrir no linealidades en la evolución diaria.

Keywords

• Autorregresión
• mercado bursátil