طراحی سیستم خبره جهت مدیریت منابع و مصارف بانکی

Abstract

یکی از وظایف اصلی مدیریت مالی بانک‌ها، مدیریت منابع و مصارف است که برای توازن این دو روشهای مختلفی در تحقیقات پیشین استفاده شده است. در این پژوهش برای حل این مسئله از رویکرد طراحی سیستم خبره فازی استفاده شد. ابتدا با تکنیک‌های داده‌کاوی به پیش‌بینی ریسک اعتباری بانک با توجه به داده‌های 311 مشتری بانک توسعه صادرات پرداخته شد. داده‌کاوی در دو فاز صورت گرفت، متغیرها و نسبت‌های اثرگذار بر توازن اقلام ترازنامه با مصاحبه با خبره جمع‌آوری شد و توسط خبرگان رتبه بندی شد وبا روش ARRAS وزن‌دهی و متغیرهای با وزن بالا (زیر سیستم اول) به‌همراه متغیرهای موجود در قواعد درخت تصمیم (زیرسیستم دوم) وارد سیستم خبره شده اند. اعتبارسنجی سیستم‌ خبره از روش همبستگی بدست آمد. شاخص نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی‌ها و سابقه فعالیت با بانک مهم‌ترین متغیر در روش‌های اعتبارسنجی بود. ریسک اعتباری به‌عنوان عامل بیرونی و اقلام ترازنامه به‌عنوان عامل داخلی بر سنجش توازن منابع و مصارف بانکی اثرگذار بود. در اقلام ترازنامه ریسک نقدینگی، نسبت کفایت سرمایه و نسبت سپرده قانونی از اهمیت بیشتری برای بهینگی اقلام تراز نامه برخوردارند. .نتایج نشان داد سیستم طراحی شده می تواند در مدیریت منابع و مصارف بانکی به برنامه ریزان کمک کند.

Keywords

• منابع و مصارف بانکی
• ریسک اعتباری
• داده‌کاوی
• سیستم خبره فازی