Identyfikacja wzorców w finansowych szeregach czasowych z wykorzystaniem hierarchicznych metod grupowania na przykładzie kursu BTC/PLN

Abstract

W artykule przedstawiono zastosowanie metody Warda do identyfikacji wzorców w finansowych szeregach czasowych, na przykładzie kursu waluty kryptograficznej bitcoin. Wykorzystując zidentyfikowane wzorce, generowano prognozy zmian kursu w analizowanym szeregu dla danych zbioru testowego, które nie zostały wykorzystane w procesie identyfikacji wzorców. Przeciętny absolutny oraz maksymalny błąd prognozy na danych zbioru testowego był niewielki, natomiast zgodność kierunku zmian kursu BTC/PLN na zbiorze testowym wynosiła tylko 60%.

Keywords

• bitcoin
• grupowanie szeregów czasowych
• rozpoznawanie wzorców