MODELO LOG-NORMAL PARA PREDICCIÓN DEL PRECIO DE LAS ACCIONES DEL SECTOR BANCARIO // LOG-NORMAL MODEL FOR PREDICTING THE PRICE OF SHARES OF THE BANKING SECTOR // LOG-NORMAL MODELO DE PREDIÇÃO DO PREÇO DAS AÇÕES DO SETOR BANCÁRIO

Abstract

El objetivo de este artículo de investigación es la predicción de las cotizaciones de las acciones del sector bancario que cotizaron en el índice general de la bolsa de valores de Colombia (IGBC) durante el periodo 2008 – 2012. Para tal efecto, metodológicamente se hizo uso del modelo Log-normal complementado con simulaciones de Monte-Carlo a fin de determinar pruebas de bondad de ajuste del modelo mediante la raíz del error métrico cuadrado (RMSE). Los resultados encontrados indican que si bien es cierto el modelo sirve para tener una aproximación a los posibles valores mínimos y máximos que puede tomar las acciones, sus resultados carecen de la suficiente precisión para inducir la compra certera de este tipo de activo financiero, razón por la cual se recomienda en próximas investigaciones la aplicación de modelos con promedios móviles de suavizamiento exponencial y modelos de la familia Arch y Garch que generan mayor capacidad de predicción.