Big Data: Reflexões epistemológicas e impactos nos estudos de finanças e mercado de capitais

Abstract

Objetivo e método: O acesso a séries de dados tem um papel central na área de Finanças. A crescente disponibilidade de grandes volumes de dados, em diferentes formatos e em alta fre- quência, combinada aos avanços tecnológicos nas ferramentas de armazenamento e proces-samento desses dados, têm criado um novo cenário nas pesquisas acadêmicas em geral, e em Finanças em particular, gerando novas oportunidade e desafios. Entre esses desafios emergem questões metodológicas, vastamente discutidas por pesquisadores de diferentes áreas, mas também questões epistemológicas que merecem maior espaço de discussão. Assim, o objetivo deste ensaio teórico é analisar o aspecto conceitual e epistemológico da utilização de dados intensivos e seus reflexos para a área de Finanças. Resultados e contribuições: Consideramos que o método hipotético-dedutivo de pesquisas empíricas, que é o mais recorrente, limita a construção do conhecimento na dita ‘era Big da-ta’, uma vez que tal abordagem parte de uma teoria estabelecida e restringe as pesquisas ao teste à(s) hipótese(s) proposta(s). Defendemos aqui a apropriação de uma abordagem abduti-va, como defendida em Haig (2005), que tem convergência com as ideias da grounded theory e que parece ser a abordagem mais adequada para esse novo contexto, por possibilitar a am-pliação da capacidade de se obter informações de valor dos dados.