بررسی تأثیر صرفه‏های تنوع سپرده‏ها بر معیار بازدهی و معیار ریسک بانک‏های منتخب ایران

Abstract

با توجه به نقشی که بانک‏ها در سیاست پولی، نظام پرداخت‏ها، کاهش هزینه معاملات و کنترل ریسک دارند، مطالعه عملکرد آن‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله عواملی که عملکرد و کارایی بانک را تحت تأثیر قرار می‏دهد، نوع مالکیت آن است. علاوه‌بر نوع مالکیت، تصمیم‏‌گیری‌های بانک در خصوص تنوع‏بخشی به خدمات خود، عملکرد و کارایی آن را تحت تأثیر قرار می‏دهد. به‌منظور بررسی اثرهای مالکیت دولتی و صرفه‏های ناشی از تنوع در خدمات بر معیار بازدهی و ریسک بانک، در این پژوهش تلاش شده است تا در دوره زمانی 1384 تا 1400، تابع هزینه خطی و غیرخطی مربوط به بانک‏های منتخب ایران، تخمین زده شود و با معرفی روشی جدید، صرفه‏های شبه‏تنوع در سپرده‏ها استخراج شود. همچنین در پژوهش حاضر با استفاده از الگوهای رگرسیونی سانسور شده (الگوی توبیت) تأثیر مالکیت دولتی و صرفه‏های شبه‌تنوع در سپرده‏ها، روی معیارهای بازدهی و ریسک بانک ارزیابی شده است. نتایج حاصل از برآورد ضرایب، حاکی از آن است که صرفه‏های شبه‌تنوع، همواره بر معیار بازدهی بانک تأثیر مثبت و معناداری می‏گذارد؛ در حالی که تأثیر آن بر معیار ریسک، به مدل هزینه تخمین‌زده شده بستگی دارد. مالکیت دولتی نیز همواره، رابطه‌ای منفی با بازدهی و رابطه‌ای مثبت با ریسک را نشان می‏دهد.

Keywords

• صرفه‏های شبه‌تنوع در سپرده‏ها
• مالکیت دولتی
• معیار بازدهی بانک
• معیار ریسک بانک
• رگرسیون توبیت