Penerapan Model Harga Opsi Black-Scholes dalam Penetapan Premi Asuransi Jiwa Berjangka Unit Link

Abstract

Asuransi merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena disetiap waktu selalu ada resiko yang tidak bisa dihindari, termasuk kematian. Untuk mengantisipasi akibat setelah terjadinya resiko tersebut diperlukan suatu jaminan untuk biaya kehidupan selanjutnya, maka asuransi jiwa adalah pilihan yang tepat. Salah satunya adalah asuransi jiwa berjangka unit link yang merupakan produk asuransi yang menggabungkan fungsi proteksi dan fungsi investasi. Nilai manfaat yang diberikan oleh asuransi unit link bergantung pada nilai aset yang digunakan sebagai instrumen investasi. Dalam skripsi ini dibahas penerapan model Black-Scholes dalam penetapan premi asuransi jiwa berjangka unit link baik tanpa garansi maupun dengan garansi. Hasil simulasi numerik menunjukkan bahwa premi asuransi jiwa berjangka unit link dengan garansi lebih besar dibandingkan dengan premi asuransi jiwa berjangka unit link tanpa garansi. Kata kunci:

Keywords

• asuransi jiwa berjangka, unit link, premi tunggal bersih, teorema black-scholes.