تأثیرشاخص های نقدینگی بانک ها و بحران مالی بین المللی بر عملکرد بانک های منتخب ایران

Abstract

ارزیابی عملکرد بانک‌ها به‌دلیل تأثیرات مختلف و متنوع این نهادها بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها قابل اغماض نبوده و نقش تعیین‌کننده و مبرهن در حیات یک کشور از جمله کشورهایی که دارای بازارهای مالی بانک محور هستند را بر عهده دارد؛ به‌طوری که می‌توان از آن به‌عنوان نیروی محرکه، شتاب‌دهنده و متعادل‌کننده بخش اقتصادی و توسعه کشورها یاد کرد. در این پژوهش بازده سپرده‌ها (ROD) و بازده دارایی‌ها (ROA) به‌عنوان متغیرهای سنجش عملکرد بانک‌ها انتخاب شده است تا در قالب یک الگوی رگرسیونی و با استفاده از داده‌های پانل اثرات شاخص‌های نقدینگی بانک‌ها (نسبت وجوه نقد بانک به کل دارایی‌های بانک، نسبت وجوه نقد بانک به کل سپرده‌های بانک، نسبت تسهیلات به کل دارایی‌های بانک و نسبت تسهیلات به کل سپرده‌های بانک) و بحران مالی 2009-2007 بررسی شود. این تحقیق با استفاده از داده‌های ترکیبی سالانه مشتمل بر 10 بانک و طی دوره 18ساله (1401-1384) صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) نشان می‌دهد، نسبت وجوه نقد و نسبت تسهیلات به کل دارایی‌ها بر بازده سپرده‌ها تأثیر منفی و معناداری دارند و نسبت تسهیلات به سپرده‌ها تأثیر مثبت و معناداری بر بازده سپرده‌ها دارد. همچنین، نسبت وجوه نقد و نسبت تسهیلات به کل دارایی‌ها تأثیر منفی و معناداری بر بازده دارایی‌ها دارد.

Keywords

• نقدینگی بانک‌ها
• عملکرد بانک‌ها
• بحران مالی
• داده‌های پانل