مدل‌سازی پیشرفته ریاضی (Sep 2022)
برآورد مدل اتورگرسیو چندکی خطی با استفاده از الگوریتم EM تصادفی
Abstract
در این مقاله، مدل سری زمانی اتورگرسیو چندکی معرفی شده است و سپس پارامترهای مدل با استفاده از الگوریتم SEM که یک روش تکراری برای محاسبه برآوردهای ماکزیمم درستنمایی است، برآورد می‌شوند. تابع درستنمایی در مدل اتورگرسیو چندکی بر اساس توزیع لاپلاس نامتقارن و همچنین آمیخته مقیاس این توزیع بیان می‌شود و با استفاده از الگوریتمSEM پارامترهای مدل برآورد می‌شوند. کارایی و کاربرد روش پیشنهادی با مطالعات شبیه‌سازی و تحلیل داده‌های واقعی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
Keywords
